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关键词： 商业银行数字化转型   跨境贸易人民币结算   贸易市场份额   产品竞争力  

摘要： 文章基于独特的省份-国家层面的跨境贸易人民币结算数据,通过构建省份层面的商业银行数字化转型指数,考察2012—2019年商业银行数字化转型对跨境贸易人民币结算的影响。研究结果发现,商业银行数字化转型可以显著提升跨境贸易人民币结算的规模和份额,且对融资约束较高的省份以及与中国双边贸易关系和政治关系更加密切的国家和地区促进作用更大。机制分析表明,商业银行数字化转型主要通过跨境贸易“量”的增加与“质”的提升共同促进跨境贸易人民币结算,具体表现为商业银行数字化转型能够通过促进贸易市场份额与贸易产品竞争力进而促进跨境贸易人民币结算。进一步分析表明,跨境电商的发展能够显著增强商业银行数字化转型对跨境贸易人民币结算的促进作用。文章厘清了商业银行数字化转型与对外贸易人民币结算之间的影响机理,对进一步促进数字金融服务跨境贸易,推动数字经济与实体经济的深度融合具有重要意义。

关键词： 欺诈例外豁免   善意第三人   明知   重大过失  

摘要： 独立性原则作为信用证的基石,将信用证交易和基础交易严格区分,保障着信用证的高效与稳定。然而,独立性也极易引发欺诈,为避免信用证充当恶意的庇护,欺诈例外规则应运而生。独立性原则与欺诈例外规则间的平衡问题一贯令人困惑,欺诈例外豁免制度有效缓解了这一难题。欺诈例外豁免的适用本质上是对第三人善意与否的认定,我国司法解释强调了善意在欺诈例外豁免制度中的重要性,但并未明晰善意认定的标准,司法实践中的善意认定缺乏统一标准。实务中,对善意认定影响最大的因素主要有“明知”与否和“尽责”与否。善意认定应以“明知”标准和“尽责”标准为主,形成善意认定的二分化标准,并确认先行“明知”标准、后用“尽责”标准的递进适用逻辑,由此体系化善意认定标准,进而重构我国信用证欺诈例外豁免制度。

关键词： 信用大数据   中小企业   融资创新   信息技术  

摘要： 融资难是制约中小企业持续发展的重要因素,随着社会信用体系的完善以及信息技术的飞速发展,信用大数据为解决中小企业融资难题提供了新的思路。信用大数据不仅涵盖传统金融数据,而且包括来自行业协会、电商平台、社交媒体等多源异构的数据。这些数据具有海量、高速、多样和低价值密度等特点,通过先进的数据处理和分析技术,可以挖掘出隐藏在数据背后的有价值信息,从而更全面地反映企业的信用状况和风险水平。基于信用大数据的中小企业融资创新不仅能够有效解决中小企业融资难问题,推动中小企业的健康发展,而且可以提升金融服务的普惠性,促进社会信用体系的建设和完善。

关键词： 现代商业银行   普惠金融   可持续发展  

摘要： 在国内经济结构加速转型的背景下,现代商业银行开展普惠金融业务的意义重大。然而,现代商业银行普惠金融可持续发展面临着诸多挑战。为了实现现代商业银行的可持续发展,本文深入探究其在成本效益、风险管理等方面的挑战,并提出成本控制与金融科技融合、完善风险管理体系等针对性的对策,希望商业银行能够有效应对挑战,为经济社会高质量发展贡献更大的力量。

关键词： 碳中和   低碳转型   银行风险   影响效应   压力测试  

摘要： 本文首先对碳中和目标下低碳转型对银行风险的传导机制进行定性分析,然后以能源结构的转型升级为核心构建低碳转型风险因子,基于我国上市银行2007—2021年面板数据构建模型进行压力测试,评估低碳转型压力因素对银行风险的影响。研究发现:低碳转型呈现出明显的“资产搁浅”效应,是银行风险的冲击来源;随着企业资产损失的上升,低碳转型恶化了企业的财务状况,增加了银行所面临的风险。压力测试表明:银行不良贷款率在假设情景下的压力测试结果均比现实数据数值高;在假设情景的中、重度冲击下,低碳转型对银行不良贷款率的影响比轻度冲击更显著;大型商业银行的低碳转型风险较小,股份制商业银行面临比大型商业银行更大的低碳转型风险,低碳转型对城市商业银行和农村商业银行风险的影响最为显著。

关键词： 人民币汇率   企业创新   中间品   出口国内附加值率   全球价值链  

摘要： 提高出口国内附加值率、实现制造业企业全球价值链(GVC)地位攀升是助力中国经济行稳致远的重要抓手。在制造业迈向GVC中高端过程中,中国需要一个相对稳定的汇率环境。本文从出口国内附加值率视角出发,研究汇率变动对企业GVC地位的影响。理论研究发现,本币升值既可能促进也可能抑制企业创新,从而对企业GVC地位的净影响存在不确定性;本币升值通过降低进口中间品相对价格提高企业对国外中间品的进口份额,从而阻碍企业GVC地位攀升。实证结果表明,人民币名义有效汇率升值通过创新的提质增量效应助推企业GVC地位攀升,但总体而言,人民币名义有效汇率升值对企业GVC地位攀升存在抑制作用。原因在于,人民币名义有效汇率升值下企业创新效应对GVC地位的促进作用,弱于进口中间品相对价格效应对GVC地位的抑制作用。考虑汇率非对称性效应后发现,人民币名义有效汇率升值对劳动密集型行业GVC地位的抑制作用较贬值情形下更大,对技术密集型行业的影响则相反。拓展性分析表明,人民币名义有效汇率波动幅度越大,越不利于企业GVC地位攀升。本文为保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定与提升产业链供应链韧性和安全水平提供了政策启示。

关键词： 欺诈交易检测   遗传算法   集成学习   合成过采样   支持向量机   K最近邻   多层感知器  

摘要： 随着数字化和信息化技术的发展,线上金融交易已被广泛应用。随之而来的欺诈交易也为金融机构和企业的财产安全带来了巨大威胁,迫切需要有效的检测方法,特别是检测信用卡欺诈对于识别和防止未经授权的交易至关重要。为此,提出了集合遗传算法和学习的欺诈交易检测方法。首先,通过欠采样和合成少数过采样(SMOTE)技术,解决信用卡数据集的数据不平衡问题。其次,所提方法智能地结合了多种算法,包括随机森林(RF)、K最近邻(KNN)和多层感知器(MLP)分类器,并通过遗传算法(GA)进行适当的加权优化,以增强欺诈识别能力。在公开信用卡交易数据集上的实验结果表明,所提集成模型在精度、召回率和F1得分等指标上均取得了比已有机器学习方法和单个分类器更好的性能,证明了集成学习方法在欺诈交易检测中的有效性。

关键词： 科技型小微企业   深度学习   信用风险   评估模型  

摘要： 在推动技术创新、促进就业增加以及加速经济增长方面,科技型小微企业扮演着关键角色。然而,这些企业由于其固有的高风险和资源密集特性、信息不对称、缺乏抵押品、收入不稳定、成果不确定性以及运营的灵活性,使得对它们的信用风险评估变得异常复杂。此外,科技型小微企业在信息披露方面往往不够透明,尤其在初创阶段,它们的财务状况通常不佳,这进一步加剧了它们在融资和获取信贷方面的挑战。本文从科技型小微企业自身的特殊性出发,发掘能有效反映科技型小微企业信用风险的评估指标,进而构建指标特征提取算法及XGBboost-BiLSTM-MultiHead?Attention信用风险评估模型。以此提高科技型小微企业信用风险评估的准确性,为政府、金融机构评估科技型小微企业信用风险提供新思路与可行的工具。

关键词： 标准化产品   商业银行   养老金融   养老产业   数据资产   金融体系   客户经理   资产配置  

摘要： 传统养老金融依赖客户经理经验与标准化产品供给的模式,在长寿时代加速与需求分化的背景下已显乏力。数智服务通过数据资产重构客户价值链条,推动商业银行从“被动响应”转向“主动预见”,形成“需求洞察→场景服务→优势互补”的全方位服务闭环。近年来,我国人口结构进一步向长寿社会前行。60岁及以上老年人口规模达到了2.97亿,占总人口比例的21.1%。长寿时代带来的不仅是银发经济兴起和养老产业变革,更涉及到社会其他成员对自己未来养老生活的储备和期待。跨周期、跨行业的资产配置必然需要良好的政策环境和金融体系作为支撑,更需要通过技术革新进一步优化体系架构、提升工作质效、增强市场竞争力。那么能否通过“数字+养老金融”的方式提升商业银行养老金融体系建设?