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关键词： 经济政策不确定性   商业银行   风险承担   异质性  

摘要： 根据2013年至2022年上市商业银行的平衡面板数据,使用经济政策不确定性指数(EPU)作为核心解释变量,分析经济政策不确定性对商业银行风险承担的影响。研究发现,提高经济政策不确定性会增加商业银行的风险承担水平,尤其是在不同类型的商业银行中存在显著的异质性。对国有商业银行的影响最大,其次是全国性的股份制商业银行和城市商业银行,农村商业银行受到的影响是最小的;商业银行的资本充足率(CAR)对商业银行风险承担有显著的负向关系;宏观层面的因素会影响商业银行的风险承担;商业银行自身的因素也会影响其风险承担。进一步研究发现,商业银行的总资产收益率(ROA)在经济政策不确定性对商业银行风险承担的影响中发挥了中介作用。商业银行是我国金融的重要组成部分,在加强金融监管,要牢牢守住不发生系统性风险红线的背景下,研究经济政策不确定性对商业银行风险承担的影响,为国家政策制定和商业银行风险管理提供一定的参考和建议。Based on the balance sheet data of listed commercial banks from 2013 to 2022, this paper uses the Economic Policy Uncertainty Index (EPU) as the core explanatory variable to analyze the mechanism and effect of economic policy uncertainty on commercial banks’ risk taking. The research shows that increasing the uncertainty of economic policy will increase the risk-taking level of commercial banks, especially there is significant heterogeneity in different types of commercial banks. It has the greatest impact on state-owned commercial banks, followed by national joint-stock commercial banks and city commercial banks, and rural commercial banks have the least impact;The capital adequacy ratio (CAR) of commercial banks has a significant negative relationship with the risk-taking of commercial banks. Macro-level factors will affect the risk-taking of business impact;Commercial banks’ own factors will also affect risk taking. Further research shows that return on total assets (ROA) of commercial banks plays an intermediary role in the impact of economic policy uncertainty on commercial banks’ risk taking. Commercial banks are an important part of China’s finance. Under the background of strengthening financial supervision and keeping the red line of systematic risk firmly, this paper studies the influence of economic policy uncertainty on commercial banks’ risk taking, and provides some reference and suggestions for national policy formulation and commercial banks’ risk management.

关键词： 商业银行   零售客户   客户拓展  

摘要： 文章深入探讨了商业银行零售客户拓展策略,分析其中的问题并提出优化策略。通过分析零售银行业务的现状与趋势,结合客户需求多样化、市场竞争加剧及监督政策变化等挑战,提出了包括市场细分与精准营销、产品与服务创新、数字化渠道建设、客户关系管理与维护以及合作与联盟策略在内的多维度拓展策略,旨在帮助商业银行有效吸引并维护零售客户,提升市场竞争力。

关键词： 经济政策水平冲击   政策不确定性冲击   SV-SVAR模型   产业定向调控  

摘要： 本文通过构建一个包含财政货币政策和三次产业产出与通胀的SV-SVAR模型,详细区分了政策水平冲击与不确定性冲击,从全新视角刻画了经济政策的作用机制。本文的主要结论如下:(1)与普通SVAR模型对比,SV-SVAR模型在建模效率、系统稳定性和解释力度上均具有显著优势,这说明它更适合于刻画经济政策的传导机制;(2)就政策不确定性的作用来看,它的影响有时甚至会超过水平冲击,但多数情况下都表现为抑制三次产业产出,而对于三次产业通胀的调控则需面临权衡;(3)就三次产业的均衡调整而言,减税降费是优化三次产业产出的有效手段,而在维稳物价方面,稳健的利率调控则更加高效。在当前新冠肺炎疫情等重大随机事件的冲击下,中国经济内部不确定性显著增强,探究经济政策,特别是突发的政策不确定性如何影响三次产业发展能为兼顾经济平稳发展和产业结构升级提供重要的经验参考。

关键词： 随机森林   粒子群优化算法   极限学习机   数字金融   风险预警  

摘要： 当前我国商业银行正处于数字化转型的关键期,数字金融与传统银行业务的碰撞融合给银行系统的风险防控带来了巨大挑战。本研究在构建商业银行数字金融风险预警指标体系与金融风险评价分级标准的基础上,建立一个基于随机森林特征选择的粒子群优化极限学习机预警模型,并选取48家商业银行2011-2021年的528组数据,将粒子群优化极限学习机算法与极限学习机算法进行对比分析。研究结果表明:基于RF-PSO-ELM预警模型的预警效果相较于未优化的模型具有更高的精度。研究结果对于商业银行提高数字金融风险预警能力与制定防范数字金融风险措施有一定的参考价值。

关键词： 碳金融   碳交易   金融衍生品   绿色金融  

摘要： 我国“双碳”目标确立后,相关政策陆续出台,碳金融市场及碳金融产品迅速发展。通过系统分析碳金融市场现状,深入探讨碳金融产品的特点和应用,得出企业应把握政策导向,深入了解碳金融产品特性,结合自身实际,有效防范风险,实现低碳转型发展的结论。在此基础上就企业如何有效参与碳市场提出建议,具有较强的实践指导意义。

关键词： 金融市场发展   股票交易所   外国投资者   DFM   机构投资者   净利润   新上市公司   综合指数  

摘要： 2024年,迪拜最大的股票交易所金融市场(DFM)投资者激增,新增账户同比增长85%,税前净利润增长60%;综合指数(DFMGI)上涨11%,创下近十年新高,超越其他区域市场表现。迪拜金融市场新增账户有三个特点:一是超八成为外国投资者,其在此期间的交易额占近半;二是主要投资于新上市公司;三是机构投资者持续增加,机构投资者交易额占65%。

关键词： 供给侧改革   商业银行   防控策略   信贷风险  

摘要： 本研究旨在探讨供给侧改革下商业银行信贷风险的有效防控策略。通过多角度强化风险识别能力、科学调整信贷结构、加大对政策支持行业的信贷投入以及加强风险防控及不良资产清收等方法,对商业银行信贷风险防控进行了深入研究。研究结果表明,这些策略有助于商业银行优化信贷结构、降低不良贷款率、提升风险防控能力。

关键词： 财务风险管理   互联网金融   商业银行  

摘要： 随着互联网经济的不断发展,商业银行积极探索互联网金融,以避免被时代淘汰。在互联网金融的背景下,商业银行面临着巨大的挑战和前所未有的机遇。互联网金融的崛起为商业银行带来了广阔的发展空间,但同时伴随着诸多风险,如互联网病毒、网络攻击等,商业银行的财务稳定性备受考验。因此,商业银行必须提高财务风险的防范与应对能力,以适应快速变化的现代化市场环境。为此,分析了互联网金融环境下商业银行财务风险管理的缺陷,提出了互联网金融环境下商业银行财务风险应对措施。

关键词： 金融科技   商业银行   盈利能力  

摘要： 近年来,随着人工智能、大数据等科技在金融领域的广泛应用,金融业的服务模式正在发生变革。商业银行作为金融行业的一大支柱,在我国金融体系中居于主导地位,金融科技的发展给商业银行盈利能力带来怎样的影响也成为当下研究的重要课题。基于此,文章选取我国47家不同类型的商业银行为研究对象,采用2013—2023年度的盈利指标数据,并利用文本挖掘法构建金融科技指数,采用面板模型进行回归,最终得出金融科技的发展提高了商业银行盈利能力,且不同类型商业银行的影响存在异质性这一结论。

关键词： 商业银行   绿色信贷   市场风险   VaR模型   风险控制  

摘要： 当前,国家大力推行可持续发展战略,特别是在“双碳”目标的指导下,重点强调商业银行要把绿色信贷作为切入点,推动绿色金融的发展。在绿色信贷业务开展实施过程中,市场风险的影响是不能被忽略的。本文从客观角度,对绿色信贷的市场风险影响因素进行全面分析,运用测算市场风险的VaR模型,对中国工商银行、中国银行、招商银行、浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行等10家主要的国有和非国有银行进行了分析,最终确定了利率、汇率、商业银行内部对绿色信贷市场风险的影响程度,并在此基础上,提出了健全和强化境外外汇市场风险管控体系、提高利率风险预测水平、合理利用通胀降低风险、完善市场风险控制体系的建议。