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关键词： 全球金融周期   银行风险承担   期限错配   跨境资本流动  

摘要： 选取我国206家商业银行的非平衡面板数据,从事前和事后双视角探究全球金融周期对我国商业银行风险承担的影响。研究表明:(1)全球金融周期上行时,我国商业银行事前风险承担呈上升趋势,事后风险承担呈下降趋势;(2)全球金融周期上行通过提高银行期限错配程度提升银行事前风险承担、降低银行事后风险承担,还通过增加跨境资本流入降低银行事后风险承担;(3)全球金融周期对我国城市商业银行、非系统重要性银行及非上市银行的风险承担影响更大;(4)全球金融周期对未来1至4年银行事后风险承担存在显著正向影响,表明银行事前风险承担能够及时反映全球金融周期冲击,具有前瞻性,银行事后风险承担会对全球金融周期冲击进行积累,具有持续性。据此,本文提出金融监管机构要围绕金融风险全过程强化持续监管,银行管理者要提升风险承担事前识别与事后评估准确性的建议。

关键词： 经济发展质量   金融机制   金融服务   风险投资机构   商业银行   资本效率   合作联动   介入科  

摘要： 商业银行要做好科技金融大文章,不仅要加强该领域的传统金融服务,还要通过与风险投资机构的合作联动,更深层次地介入科创研发,从而提升耐心资本的效率。科技创新是经济发展的技术基础,也是经济发展质量的有力支撑。科技金融的核心就是要充分运用金融机制,为科技创新提供更多的金融资源,促进科技创新的发展。商业银行要做好科技金融这篇大文章,不仅要加强科技领域的传统金融服务,还要充分发挥自身优势,通过与风险投资机构的合作联动,更深层次地介入科创研发,从而提升耐心资本的效率。

关键词： 数字金融   投资者   平台   余额宝   演化博弈   系统动力学  

摘要： 在动态复杂的数字经济背景下,数字金融的创新不仅影响投资者的投资行为,还对数字金融行业的发展起着决定性作用。本文从投资者价值感知的视角,基于演化博弈理论探究投资者投资行为策略和数字金融平台创新行为策略的演化均衡;然后,以余额宝基金2014—2020年的季度面板数据为样本,构建余额宝市场的系统动力学模型进而实证理论结果。研究表明,投资者和数字金融平台策略选择的演化稳定状态受对方策略比例的影响;在一定条件下,数字金融系统演化均衡点共5个,但稳定点只有3个;在其他参数不变的情况下,当投资者价值感知系数增大时,投资者群体更趋向于采取“平台投资”策略,数字金融系统向{平台投资,创新}演化。受平台创新和投资者价值感知的影响,余额宝市场净资产数量呈先上升后下降的演化趋势;演化博弈中可能的演化稳定点在余额宝市场发展过程中均有所体现;投资者价值感知对余额宝市场良性演化具有正向影响。

关键词： ESG   环境风险管理   商业银行   可持续发展  

摘要： 全球可持续发展的大背景下,环境风险管理成为商业银行战略规划中不可或缺的一部分。本文通过系统梳理ESG和环境风险管理的相关理论,提出一个基于ESG理念的商业银行环境风险管理框架。本文深入研究并分析了商业银行面临的主要环境风险类型及其动态特征,在评估现有风险管理工具和方法的基础上,揭示了当前实践中的关键挑战和潜在机遇。本文提出了一套包含ESG指标体系、业务流程优化、数据分析增强和信息披露提升的整合机制。研究结果表明,这一基于ESG的环境风险管理机制不仅能显著提升银行的风险识别和控制能力,还能为银行创造长期价值和竞争优势。本文的发现为商业银行制定环境风险管理策略提供了新的理论依据和实践指导,同时为监管机构制定相关政策提供了重要参考。

关键词： 跨境资本流动   金融开放   商业银行   信贷风险   流动性   信贷金融   融资  

摘要： 我国加入世界贸易组织以来,金融开放程度持续深化,特别是“十三五”规划提出“金融双向开放”政策后,我国在全球金融活动中的参与度显著提高。跨境资本流动作为衡量金融开放程度的关键因素,影响着我国商业银行的风险状况,进而间接影响实体经济。本文基于2011—2021年我国商业银行数据进行实证分析,研究发现跨境资本流动总强度的增大会提高商业银行的信贷风险。结果显示,跨境资本流动会通过影响商业银行的流动性,进而影响银行的不良贷款率。异质性分析表明,在外汇储备规模较小、社会融资规模较小以及恐慌指数较高时,跨境资本流动对于商业银行信贷风险的影响更为显著。

关键词： 高质量服务   债券市场   金融服务   中国式现代化   金融市场   全面深化改革   生产力   精准支持  

摘要： 中央金融工作会议指出,金融要为经济社会发展提供高质量服务。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调,加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。债券市场作为金融市场的重要组成部分,为新质生产力提供高质量服务是应有之义。当前,债券市场已从政策、产品等方面形成全方位的支持举措,亟待进一步优化体制机制,打造更高质量服务,精准支持新质生产力发展。

关键词： 业财融合   财务管理体系   农业政策性银行   数字化   费用管理  

摘要： 伴随着信息技术的快速渗透,银行业的财务外延不断延伸,业财融合已成为集流程、数据和系统的全方位融合,并不断趋于财务数字化。文章从农业政策性银行(以下简称:农发行)现有财务管理体系改革的重点工作出发,通过精细化管理费用颗粒度,从源头控制成本支出,主动应对费用变动,以提升财务信息的及时性、高效性和预算管理精细化、费用列支透明化、报销环节合理化,实现战略、管理、业务、核算互联互通,最终赋能数据分析和支持决策,以期为其财务改革提供参考。

关键词： 民营企业   支农资金   金融债权   绿色能源   平衡保护   政策性银行   民企   农村物流体系建设  

摘要： 一方是肩负支持“三农”发展重任的政策性银行,一方是担负当地现代农村物流体系建设的民营企业;一方急于收回贷款消除不良,一方亟待融入资金渡过难关……。执行案件的办理,既要维护好金融债权的实现,充分发挥支农资金的效能,又要维持关系民生福让的民企稳定发展,保护好民企和民营企业家的积极性不受损害。该如何平衡保护双方利益?选择怎样的执行方案?

关键词： 商业银行   小微信贷   风险管理  

摘要： 当前经济环境下,小微企业对国民经济发展的作用日益显著,然而,其信贷风险问题也成了商业银行所面临的主要问题。小微信贷业务具有信息不对称、客户群体广而复杂的特殊性质,对商业银行风险管理造成不少困难。本文分析了商业银行小微信贷风险管理现状及存在的问题,从优化信贷评估体系、建立健全内控管理机制、提高信贷队伍的综合素质、加强贷后管理及信贷产品和服务的多元化等方面阐述了具体的风险管理策略,旨在帮助商业银行更好地解决小微信贷的风险问题,实现可持续发展。

关键词： CoVaR(条件在险价值)   CoES(条件预期亏损)   GARCH(广义自回归条件异方差)模型   Copula   风险传染  

摘要： 风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数的日收益率进行建模。研究结果表明:样本期内,上证指数、沪深300指数以及深证成指数作为综合股票指数,相较于教育指数,其抗风险能力更强;上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数间存在明显的双向风险溢出效应且风险传染强度不对称;研究中发现VaR(在险价值)以及CoVaR(条件在险亏损)一般会低估市场的风险和市场的条件风险。