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关键词： 科技企业   商业银行   金融监管总局   并购贷款   南京  

摘要： 金融“活水”正以并购重组为纽带,推动科技产业“强链补链”战略的加速落地。南京是全国首批18个科技企业并购贷款试点城市之一,南京地区商业银行在国家相关政策发布后迅速行动,全力支持科创企业发展。3月5日,国家金融监管总局宣布试点适度放宽《商业银行并购贷款风险管理指引》部分条款,支持科技企业发展以来,工商银行南京分行、交通银行江苏省分行、浦发银行南京分行和北京银行南京分行已陆续“落子”科技企业并购贷款业务。

关键词： 可持续发展   商业银行   FTP定价   绿色产业  

摘要： 商业银行FTP(内部资金转移定价)作为商业银行内部资金管理的重要工具,其策略选择对银行经营效益、风险控制及社会责任承担具有深远影响。文章从可持续发展的视角出发,分析商业银行FTP定价策略的影响因素、定价原则及具体策略。首先,探讨环境变化、风险管理框架重构、客户结构与业务模式转变、绩效评价与激励机制革新对商业银行FTP定价策略的影响;其次,阐述公平合理、透明公开、风险匹配、创新驱动等定价原则;最后,提出构建面向绿色产业、基于社会公平、应对市场风险、结合环境成本、契合可持续发展目标的FTP定价策略,为商业银行实现可持续发展提供理论参考。

关键词： 结构性去杠杆   影子银行   商业银行   风险溢出   期限错配  

摘要： 2018年起,随着“结构性去杠杆”政策等一系列监管措施的推行,影子银行进入全新监管阶段。在此背景下,研究影子银行对商业银行的风险溢出效应及“结构性去杠杆”政策的监管效果,具有重要的理论与现实意义。本文借助DCC-GARCH、CoVaR等模型对数据进行实证分析,得出动态相关系数和风险溢出效应的实证结果。研究发现,证券类影子银行对商业银行的风险溢出效应最为显著,其次为信托类,民间借贷类的风险溢出效应相对最小;影子银行对股份制商业银行的风险溢出效应最大,对城市商业银行的风险溢出效应次之,对国有商业银行的风险溢出效应最小;在“结构性去杠杆”政策背景下,信托类影子银行的风险溢出效应有所降低,国有、城市商业银行受到的风险溢出效应呈下降趋势。

关键词： 中国上市商业银行   支持向量机   信用评级   数据佐证  

摘要： 在当今的大数据和人工智能时代,机器学习在信用评级领域应用是一个热门的问题之一。论文在梳理国内外信用评级法文献的基础上,运用机器学习的支持向量机(SVM)法建立了中国上市商业银行的3分类信用评级模型,与现有文献的信用评级方法相比,支持向量机法对中国上市商业银行的信用评级有较好的识别,具有广泛的适用性和较好的推广价值。论文丰富传统的信用评级法,对规范金融市场的健康发展有重要的意义。In today’s era of big data and artificial intelligence, the application of machine learning in the field of credit rating is one of the hot issues. Based on a review of domestic and international literature on credit rating methodologies, this paper employs the Support Vector Machine (SVM) approach from machine learning to establish a three-category credit rating model for listed commercial banks in China. Compared with credit rating methods found in existing literature, the SVM approach demonstrates better recognition accuracy in credit rating for listed commercial banks in China, exhibiting broad applicability and significant promotion value. The paper enriches the traditional credit rating method, which is of great significance in regulating the healthy development of the financial market.

关键词： 数据血缘管理   商业银行   数据治理   新模式  

摘要： 在数字经济时代,传统数据治理模式已无法满足当前银行业的数字化转型战略要求,因此建立一个统一的数据治理新模式体系既是国家数据生产要素的宏观发展要求,也是银行业监管部门的外部管理要求,更是商业银行数字化转型的内在战略要求。本文基于数据血缘理论,从商业银行系统多源异构、数据海量、流程烦琐、应用迫切等行业属性出发,探索构建“聚、理、管、治、用”的数据治理新模式,研究并实现基于数据血缘管理的数据治理平台。通过元数据血缘关系管理和血缘关系重要度排名算法,帮助商业银行厘清海量数据之间的依赖关系,从源头解决数据“不通、不全、不用”的难题,为商业银行开展系统性、全方位的数据治理提供管理手段和平台支持。

摘要： 中国人民银行货币政策委员会2025年第一季度例会于3月18日召开.会议研究了下阶段货币政策主要思路,建议加大货币政策调控强度,提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息.保持流动性充裕,引导金融机构加大货币信贷投放力度,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配.

关键词： 货币政策   企业生产率   资产负债率   国债收益率   资产负债表衰退  

摘要： 中国是否面临“资产负债表衰退”风险这一问题引发了各界对货币政策是否仍能有效调控经济的担忧。以制造业上市公司(2016—2023)为样本,探究货币政策对微观企业影响的有效性、以及对不同杠杆率企业生产率的影响;利用营业收入与资本和劳动力投入的比例衡量企业生产率,以资产负债率衡量企业杠杆率,以国债期货价格作为国债收益率的工具变量,利用两阶段最小二乘法进行实证检验。研究发现,中国居民和企业部门贷款总额仍在增加,在货币政策调降利率时,上市企业仍会在资金价格较低时增加贷款,说明中国并未进入到“资产负债表衰退”时期。同时,降低利率可以显著提高企业的生产率水平,印证货币政策对经济的调整仍然有效。稳健性检验发现无论利用不同方法衡量企业生产率水平,还是区分国有企业和非国有企业,降低利率均可有效提高企业生产率。从货币政策对企业投资行为影响的角度探究其作用机理,发现宽松的货币政策可以提高企业的研发投入,进而提高企业生产率水平。

关键词： 尾部风险   风险溢出   CoVaR，Copula   商业银行风险   系统性金融风险  

摘要： 量化分析商业银行机构间的极端尾部风险溢出效应，对于深入理解金融机构间极端风险的传导机制以及预防和化解系统性金融风险具有重要的战略意义。文章从外部极端风险事件的风险溢出角度，构建了GARCH-Copula-CoVaR模型，并结合复杂网络分析，实证考察外部危机期间我国商业银行尾部极端风险的溢出与传导情况。实证结果显示，城商行的尾部风险溢出强度较高，超过了大型国有商业银行和全国股份制商业银行。在风险溢出的最终流向上，大型国有商业银行和全国股份制商业银行承受了较高的尾部风险溢出，表明了风险的溢出会向更高层次的金融机构传染并聚集，最终可能引发系统性金融风险。因此，在危机期间，监管机构更应坚持强监管、严监管的监管理念，特别是对存在风险隐患的机构进行重点监测和管理，及时发现和处理异常情况和风险事件，防止风险的进一步扩散和蔓延，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

摘要： 经过分别治理1984年和1988年两轮通货膨胀的实战考验,人民银行日益感到,作为中央银行履行货币政策职能,是一项政策性、专业性和复杂性兼具的重大挑战.应对这个历史性的挑战,人民银行应该尽快打好一系列基础,而首要基础就是科学确定货币政策目标.货币政策目标是中央银行实施货币政策的参照系或参照物,宜远近搭配,犹如开车,既要看远,也要视近.

关键词： 资产交易   金融市场   客户体验   银行业   人工智能   信息技术   区块链   大数据  

摘要： 银行作为金融市场最重要的领域之一,具有庞大的资产交易体量和重要的市场地位。随着云计算、大数据、人工智能、区块链、5G等信息技术的飞速发展,银行业IT正经历一场前所未有的变革。这一变革不仅改变了其业务模式和客户体验,也对人才需求产生了深远的影响。