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关键词： 农村商业银行   运营效率   提升  

摘要： 在当前金融市场的激烈竞争中,农村商业银行作为服务“三农”和中小企业的重要力量,其运营效率的提升不仅关乎银行自身的稳健发展,更对推动农村经济的繁荣和普惠金融的深化具有重要意义。然而,面对复杂多变的经济环境和客户需求,农村商业银行在运营效率方面仍面临诸多挑战。基于此,本文在对运营效率对农村商业银行的重要性进行简要概述的基础上,分析了农村商业银行运营效率现状,最后重点探讨了农村商业银行运营效率提升策略。

关键词： 商业银行   境外机构   合规管理  

摘要： 当前国际政治经济形势复杂多变,反洗钱及制裁风险不断加大,境外机构合规经营面临更大压力。境内外监管同向趋严,强监管、重处罚成为常态,这对境外机构合规管理工作提出了更高要求。面对新形势新变化,中资银行在境外合规管理方面仍存在主动合规理念不够深入、对全球法律法规和监管规则的把握不够完整、熟悉国际监管规则的合规人才缺乏、信息系统支持不充分等不足之处。从本源上防范化解境外合规风险,商业银行需以持续健全制度体系为基础,以推进数字化转型为有效路径,突出管好人、管好风险、管好防线、管好底线,不断完善合规管理长效机制,切实提升境外机构合规管理水平,促进境外业务安全合规稳健发展。

关键词： 货币政策   银行风险承担   面板阈值模型   TVP-VAR  

摘要： 近年来,美联储持续加息恶化了国际金融环境,给我国的货币政策带来了新的挑战。为牢守不发生系统性金融风险的底线,对银行风险层面的研究意义重大。本文使用面板阈值模型和TVP-VAR模型,对我国41家上市银行2015—2022年的相关数据进行了实证研究。研究结果表明,宽松的货币政策能提高银行的风险承担意愿,但这种影响并非是简单线性的,而是取决于货币政策基准利率与泰勒规则利率之间的偏离程度。此外,价格型货币政策对银行风险承担的冲击作用相对强烈。据此,本文建议人民银行应进一步完善货币政策工具,设定最优货币政策执行区间,商业银行应采取差异化风险经营战略,以维持我国金融的稳定发展。

关键词： 绿色信贷   商业银行风险   异质性   系统重要性银行  

摘要： 基于大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等35家银行2011~2020年的面板数据,使用固定效应模型实证考察绿色信贷对商业银行风险承担的影响。研究表明:商业银行发展绿色信贷业务对其风险承担产生影响,并且绿色信贷规模的扩大能够降低银行风险;不同规模的银行受绿色信贷的影响也不一样,实证研究主要比较了系统重要性银行与非系统重要性银行。研究显示,系统重要性银行的风险承担受到绿色信贷的影响相对于非系统重要性银行更加显著。

关键词： 绿色金融   商业银行   服务转型  

摘要： 近年来,中国经济已迈入新常态阶段,金融领域也随之面临一系列挑战,包括经济结构转型的压力、金融风险的不断攀升以及传统商业银行经营模式急需更新等问题,同时,国家“一带一路”与“长江经济带”的深入实施,为金融业带来了前所未有的发展机遇与严峻挑战。在此背景下,我国商业银行必须审时度势,积极响应绿色金融的全球趋势,加快推进业务模式的创新与转型。这要求银行不仅需提升自身服务水平和综合能力,更要深入理解和践行绿色金融理念,通过绿色金融产品和服务创新,有效支持绿色经济和可持续发展。此外,商业银行还应加强风险管理和内部控制,确保在追求绿色发展的同时,保持稳健的经营态势,通过这些努力,我国商业银行将能够更好地服务于实体经济,推动中国经济实现高质量、绿色、可持续发展。

关键词： 绿色债券市场   绿色金融   国债指数   VAR模型   传统金融市场  

摘要： 本文旨在对绿色债券市场与传统金融市场的相关性进行分析研究。从绿色债券市场中选取了中证绿色债券指数与上证绿色债券指数为研究对象,传统金融市场则选取了国债指数为研究对象,用VAR模型来探究三者之间的两两相关性,进而可以得出结论:传统金融市场与绿色债券市场会相互影响,绿色债券市场内部各指数的也会相互影响且影响程度大。因此,要充分发挥传统金融市场与绿色债券市场的联动作用,可适当增加发行中长期绿色债券,加大对绿色金融的宣传力度。

关键词： 信用风险缓释   信用风险转移   贷款出售   中小企业融资  

摘要： 在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结合,比较了存在道德风险与不存在道德风险情况下商业银行的效用差异。理论模型分析表明,当不存在道德风险时,贷款出售市场会保证商业银行实现贷款的期望收益;但监管成本的存在使得信用风险转移工具的使用效用低于贷款的预期收益,且合约支付没有呈现出状态分离特征,商业银行会倾向于使用贷款出售来转移信用风险。在存在道德风险时,贷款出售市场并没有完全对冲商业银行的信用风险;而对于信用风险转移工具而言,当信用风险缓释工具卖方资产管理能力非常强,且大于监管惩罚的期望值时,商业银行能够获得高于贷款预期收益的效用,信用风险转移工具是更优的选择。

关键词： 经济政策不确定性   风险传染   有向加权网络   商业银行  

摘要： 为研究经济政策不确定性对我国银行风险传染的影响,本文首先根据银行间溢出效应,采用基于LASSO-VAR的广义溢出方差分解模型构建银行风险传染网络,识别银行风险传染网络中的系统重要性银行。其次结合BK溢出指数,从频域的视角探讨经济政策不确定性对我国银行风险传染的影响。最后使用固定效应模型,探究不同经济政策不确定性对我国银行风险传染的影响。研究发现,在受到经济政策不确定性冲击时大型商业银行的节点重要性有所上升,高频时的网络结构更加紧密。对不同经济政策不确定性来说,贸易政策、货币政策不确定性会提高银行风险。研究结果为我国银行业化解经济政策不确定性带来的负面影响具有一定的借鉴意义。

关键词： 非上市企业股权   会计计量   股权估值  

摘要： 随着企业会计准则引入公允价值计量属性,非上市企业股权估值已成为会计实务界讨论的热点问题。由于会计准则按原则导向方式构建,金融业机构对于如何确定上述股权估值方法未达成一致,所以财务信息对外披露可比性较低。目前研究主要聚焦于商业银行债转股初始计量及后续估值管理等方面(以下简称“银行”),对其他非上市企业股权估值管理及方法论仍欠缺深入研究,因此,通过对非上市企业股权估值相关制度进行梳理总结,结合笔者工作经验进行研究,并对银行持有的非上市企业股权估值管理提出可行性建议。

关键词： 金融科技   经营绩效   风险承担   中介效应  

摘要： 文章构建以经营绩效为中介变量的研究模型,实证研究金融科技对商业银行风险承担的影响机制和结果,认为商业银行发展金融科技主要通过影响其经营绩效进而影响其风险承担水平。但在现阶段,金融科技、经营绩效、风险承担三者之间尚未达到最优解,存在“帕累托”改进空间。为此,商业银行要高屋建瓴,科学制定实施科技强行战略,打造敏捷型银行和智慧银行,以金融科技为手段,增强风控智慧化水平。